استراتيجية التداول زيف

2Bbanner٪ 2Blogo٪ 2Bwhite٪ 2Btran. png "/٪ جديد لتوقعات اليومية: إضافة ZIV وتتبع من التوقعات لنتائج يمكن أن دائرة شرطة تقلب أن تكون خادعة للتجارة ولكن يمكنك القيام به في الواقع بشكل جيد جدا فقط عن طريق الانضمام إلى القاعدة # 1. تابع هيكل المدى. ومع ذلك، فإن السوق يرسل إشارات إضافية على تحركات الأسعار المستقبلية التي يمكن فك شفرتها إذا كنت تعرف أن ننظر فيها. يمكن الالتفات الى هذه الإشارات يساعد على تحسين الأداء التجاري الخاص بك. عندما عمل اليوم هو أكثر واستقرت العقود الآجلة VIX وسوف ننظر في مختلف المقاييس الآجلة فيكس (وجدت في صفحة VIX الآجلة البيانات) وتقديم تقرير ما إذا كان ينبغي شراء أو بيع أو عقد مختلف VIX دائرة شرطة. على التواصل بشكل أفضل نظرتي على هذه المنتجات لقد طوى معظم المقاييس يمكنني استخدامها في اتخاذ القرارات في يومية توقعات أجهزة القياس. أنا أول عرض هذه المقاييس الشهر الماضي. اليوم لقد سعت توقعات يومية لتشمل ZIV ولقد أضاف بعض الرسوم البيانية لتتبع توقعات يومية ضد الأداء الفعلي للأوراق المالية. للتنبؤ VXX هناك عنصرين لتوقعات VXX - التحيز والمخاطر سبايك. هذا مقياس يقيس تحيز VXX ويتحدد بشكل كبير من العائد لفة (أكثر على العائد لفة في هذا المنصب)، والتي يمكن تصورها على رياحا عكسية أو مستفيدا. قيم مقياس تتم على نطاق من -10 إلى +10، مع قراءة أكثر سلبية مما يدل على التحيز أقوى سلبي (الريح)، والقراءة أكثر إيجابية مما يدل على التحيز أقوى الإيجابي (الريح الخلفية). 3 مايو 2013 تحديث. لاحظ أن نطاق مقياس لتم توسيع أمس لتغطية +4 -4 والانحرافات المعيارية من السنوات ال 9 الماضية من البيانات لمجموعة من 8σ (كان سابقا 6σ). هذا القرص إلى حساب لمجموعة واسعة من القيم لديه أثر في جعل هذه الأرقام على نطاق أصغر مما كانت عليه في السابق ولكن كل شيء لا يزال على مقياس من -10 إلى +10. المنطقة المحايدة هي الآن في +/- 1. 2 مارس 2014 تحديث. وتشمل المؤشرات التحيز الآن مدخلات للاتجاه حركة الأسعار على المدى القصير. انظر في هذا المنصب لمزيد من التفاصيل. المخاطر VXX سبايك يعكس قياس توقعات الثاني على احتمال حدوث ارتفاع حاد في VXX في المدى القريب جدا (1-2 أيام). كمدخلات، فإنه يأخذ البيانات من هيكل مدة الشهرين الاولى من العقود الآجلة VIX، وقسط العقود الآجلة للشهر الأمامية أكثر من (أو تحت) بقعة VIX، التقلبات التاريخية، والتحركات الأخيرة في بقعة VIX لتحديد الظروف المخاطر المختلفة. ثم يتم وزن كل الظروف المخاطر معا لتوفير الانتاج واحد لتمثيل مجموع المخاطر. وارتفاع القراءة، وزيادة خطر حدوث ارتفاع حجم كبير. انتاج مقياس هو مقياس من 0 إلى 100٪. alues ​​V أقل من 25٪ تشير إلى وجود مخاطر منخفضة من ارتفاع في VXX. القيم بين 25٪ و 60٪ من خطر معتدل. قيم أعلى من 60٪ هي مخاطر عالية. عادة أي قراءة فوق 50٪ هي سبب لبعض القلق. باستخدام التحيز وسبايك مقاييس المخاطر معا توفر أجهزة القياس التحيز إطلالة على اتجاه VXX وZIV على مدى فترة زمنية متوسطة. قد تكون هناك تحركات عرضية في الاتجاه المعاكس، ولكن على مدى عدة أسابيع، وسعر VXX وعادة تتحرك وفقا للانحياز للقياس. الأحمر يعني انه سيكون لأسفل، أخضر يعني انها تصل، ووسائل الصفراء ظروف متقلبة جانبية وعموما. المقياس المخاطر سبايك يعطي معلومات عن احتمال ارتفاع معتدلة أو كبيرة في فترة زمنية قصيرة أكثر (1-3 أيام الخروج). عندما XIV طويلة (أو باختصار VXX / UVXY)، وهذا يمكن أن تكون بمثابة إشارة للتأكد من أنك على استعداد كاف لمثل هذه الخطوة فقط في حالة، أي خفض وظائف، وظائف للخروج، وشراء المكالمات VXX وقائية، تعيين توقف، أو ربما فقط الاستعداد ذهنيا لمعرفة قيمة عقد بك النزول. من الواضح أن هناك أحداث السوق / العالم والذي يؤدي VIX وVXX إلى ارتفاع بشكل كبير دون سابق إنذار. في حين أن هذا النموذج لا يمكن التنبؤ ما هو غير متوقع، فإنه يوفر القدرة على الكشف عن التحولات في معنويات المستثمرين من المخاطر الكلية المعروفة. ZIV التحيز التوقعات توقع ZIV ليس لديها سوى قياس التحيز لقياس ارتفاع VXX يمكن تطبيقها على ZIV. الاختلافات هي ان ZIV سوف تتحرك في الاتجاه المعاكس، وعموما في حجم أصغر. وعلى غرار قياس التحيز VXX، وقياس التحيز ZIV يقدر الاتجاه وقوة ZIV بناء على شكل هيكل المدى، بل يشمل أيضا إجراء تعديل على أساس شكل الواجهة الأمامية للمنحنى في ظل ظروف معينة. المقياس هو أيضا من -10 إلى +10 مع المنطقة المحايدة على +/- 0.5. كما ترون أدناه، القراءة على أساس توقعات يوم الخميس 2.7 تتبع توقعات نتائج لإعطاء هذه بعض السياق لقد تضمنت عرض لمدة ستة أشهر من البيانات مقارنة قيم توقعات لسعر ZIV في أسفل الصفحة توقعات اليومية. للحصول على نظرة موسعة على توقعات ZIV، وفيما يلي النتائج من أبريل 2011 إلى تقديم (توقعات على المحور الأيسر. ZIV السعر على المحور الأيمن (تسجيل نطاق)). عموما طويلة ZIV هو اللعب بشكل جيد عندما القيم المتوقعة هي في المنطقة الخضراء على قياس التحيز (فوق 1). أوافق على أن backtest ربما معيبة، ولكن ليس للأسباب تصفون. كان VIX (أو الإسقاط الوراء CBOEs) من VIX أكثر من 40 خمس مرات في السنوات ال 15 الماضية. في 21 مايو 2010 وصلت يوما داخل VIX 48.2pretty وثيقة إلى 50. وتحطم 1987 كان لديهم مستويات VIX في حي 120so عموما أنا لا أتفق يمكننا القول أن عام 2008 كان من واحد نوع من الحدث. أعتقد أن interconnnectedness زيادة العالمين يبذلون النظم المالية الفزع على الأرجح وليس أقل. أنا لا أشك في أن انهيار عام 2008 بالانزعاج بجدية الهيكل مدة تقلب futuresputting لهم في التأجيل أقوى بكثير مما كانت عليه من قبل. ولست بحاجة للتحقق من ذلك، ولكن ايم متأكد من هذا هو الحال. والسؤال التالي هو هل سيكون هذا تغيير دائم، أو شيء من شأنها أن تتلاشى. تخميني هو أنها لن تكون مستمرة. القياس هو ابتسامة تقلب على خيارات مراكز التحقيق التي ظهرت بعد انهيار 1987، وذهب بعيدا أبدا. للأسف العقود الآجلة تقلب أن هذه المنتجات يتم على أساس وفقط تم التداول منذ عام 2004، لذلك backtesting في وقت سابق من ذلك غير ممكن. عدم وجود التاريخ سيكون مشكلة لwhileespecially إذا السلوكيات الكامنة وراء إبقاء المتغيرة. $ تجسس تبحث عن دعم و$ تجسس الآن سلبي على العام حوالي 1٪ أو نحو ذلك في 2040 $ على SP500. 100 يوم MA هو في 2042. اذا كنا نستطيع استعادتها خلال الدورتين المقبلة أو نحو ذلك أعتقد أن قاع المدى القصير هو في، والتي يمكن أن تدفع لنا بدخول المحطة القادمة أعلى في مايو. مشاهدة العمل. إذا فشلنا في استعادة 100 يوم. نحن من المرجح جدا لتصل إلى $ 202 تجسس، ونحن يمكن أن تقع حتى بقدر 2000 $ على SP500. أنا $ مكالمات الجاسوس طويلة للتجارة وتبحث عن ترتد هنا عند هذه المستويات. $ VIX إلى 31 العودة منتصف المدة VIX الآجلة سندات المدة الموسعة يجري طويل $ زيف، ويضع أساسا كنت قصير VIX الآجلة 4-7 الشهر. يجري EDV الطويل هو أساسا طويل السندات 20 سنة. ما جئت لمعرفة أن ZIV هو ركوب أكثر سلاسة، أقل تقلبا، وأكثر قابلية للتنبؤ من XIV التي تستثمر في الجبهة تقلب الشهر الآجلة. هنا هو مخطط من ZIV والرابع عشر على مدى السنوات ال 3 الماضية، منذ عام 2011 انهيار. يمكنك أن ترى أن على مدى فترة طويلة بما فيه الكفاية من الوقت للعودة هي في الأساس نفسه. XIV أسرع نحو الأسفل وأسرع في الاتجاه الصعودي. زيف أبطأ على حد سواء، ولكن على حد سواء اتبع نفس الاتجاه. حسنا. لذلك السندات. ما تعلمته هو أنه عندما يكون هناك ارتفاع كبير حقا في VIX، يؤدي سوق حدث لبيع، أو إذا قرر السوق لمجرد النزول من الصعب، وهناك اندفاع للسندات. الذي خلق تحوط كبير. ننظر إلى الرسم البياني أدناه ل$ EDV وهو ممتد ETF السندات مدة من الطليعة. كما ترون عندما سكران السوق 18٪ في صيف عام 2011، وزيف ضرب BIGTIME، وEDV احتشد ما يكفي لتغطية الخسارة بأكملها إن لم يكن إنشاء ربح. كما ترون، السندات لديها خط الاتجاه على المدى الطويل أن يعود، ولكن قد يرتفع، في كل مرة الدبابات السوق. مهم جدا. الحفاظ على الموقف في كل ZIV وEDV على مدى السنوات القليلة الماضية (سوق الثور)، وسوف تحتاج لإعادة التوازن. ويمكن لأعضاء VIXTANGO لا تتردد في الكتابة، ويسأل عن كيفية إعادة التوازن، وكيف في كثير من الأحيان إلى إعادة التوازن، وما هي النسبة المئوية لعقد، وكيفية الحصول على أفضل نسبة شارب في محفظتك.