استراتيجية تجارة بسيطة لتوليد تنفيذ ألفا استراتيجية تجارة بسيطة لتوليد تنفيذ ألفا بعد أن التحق مؤخرا في برنامج QuantInsti EPAT. فوجئت تماما أن نعلم أن جزءا كبيرا من التداول حسابي لم تركز على محاولة التنبؤ بالأسعار المستقبلية بل على توليد ألفا عن طريق خفض رسوم المعاملات وتحسين أسعار التنفيذ. مشكلة عامة يواجه كبير المستثمرين الشراء المشكلة أنه عندما نتعامل مع كمية كبيرة من الأسهم الصفقات أنهم لا يستطيعون تحمل لوضعها في ترتيب السوق واحد كما أثر على السوق من شأنه أن يؤدي في الحصول على أسعار التنفيذ سيئة للغاية. هناك أيضا ضيق الوقت، ومدى سرعة لا مؤسسة تحتاج لشراء أو تفريغ مخزون معين. مثال: المهام اليومية من الألغام لارسال قائمة الأسهم والكميات التي نحتاجها لتنفيذ لغرفة التداول، حيث رؤوسنا من التداول وشراء وافراغ الأسهم، على مدى 5 أيام عمل، بطريقة لدينا متوسط سعر الشراء أقل من VWAP (متوسط سعر البيع فوق VWAP) وأننا لا تخلق اضطرابات واسعة النطاق في السوق. الحل: وضع استراتيجية التداول بسيطة للتغلب على VWAP
No comments:
Post a Comment